Una mela al giorno.. Il Momentum
Buongiorno a tutti, da oggi riprende il servizio di TradingFacile sull’approfondimento dell’analisi tecnica e degli strumenti per creare un buon Trading System.
Come abbiamo visto nei precedenti appuntamenti, tutti gli Indicatori (RSI, MACD, Stocastico, ecc.) misurano il momentum, ovvero la forza del movimento dei prezzi. Esiste poi un indicatore che è chiamato proprio Momentum, perché la sua costruzione dà una misura dell’inclinazione del grafico, ovvero della sua direzionalità e dell’accelerazione-decelerazione del movimento in atto.
Conveniamo, dunque, che il momentum misura il tasso di variazione (velocità) dei prezzi rispetto ai loro effettivi livelli. Ad esempio, per costruire la linea del momentum a 10 giorni basta sottrarre il prezzo corrente del titolo da quello di 10 giorni prima e posizionarlo intorno alla linea dello “0″.
L’indicatore di momentum è costruito con la seguente formula: M= P-P10 dove
P = prezzo di chiusura odierno (now)
P10 = prezzo di chiusura di 10 giorni prima.
Il grafico del momentum presenta la linea di riferimento dello “0″, ma non possiede una banda di oscillazione inferiore o superiore prestabilita.
Per permettere all’analista di individuare ulteriori segnali di “limite” si ricorre spesso a metodi diversi . Quello più semplice consiste proprio nel guardare il grafico: individuando nello storico del chart i punti massimi e minimi che hanno determinato una svolta del trend.
Murphy (Technical Analisis of the futures markets) propone di normalizzare la linea del momentum dividendo il valore della linea per una costante in modo da mantenere tutti i valori tra un -1 e +1: ad esempio, dividendo l’ultimo valore del momentum per il prezzo massimo del periodo in osservazione .
L’intento è quello di stabilire una fascia in cui sono contenute la maggior parte delle escursioni dei prezzi.
Il loro superamento rivelerebbe degli eccessi a breve che il mercato potrebbe correggere altrettanto rapidamente.
Il momentum come oscillatore è disponibile nei più comuni programmi di analisi tecnica. Esso è usato con le medesime caratteristiche di un “trend following oscillator”, molto simile al macd:
Il segnale di acquisto (BUY) scatta quando l’indicatore supera dal basso la linea dello “0″.
Quello di vendita (SELL) quando l’indicatore perfora dall’alto la linea dello “0″.
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