Una mela al giorno… LO STOCASTICO
Buongiorno gentili lettori di Doppio Minimo , quest’oggi vorrei volgere lo sguardo verso l’indicatore tra i più diffusi nelle analisi tecniche : lo STOCASTICO.
L’oscillatore Stocastico è uno fra gli indicatori più seguiti sia dagli speculatori alla giornata dediti al Day Trading, che usano come unità i minuti al posto dei giorni, sia da parte di coloro i quali analizzano il mercato nel medio lungo termine utilizzando Trading System.
Attraverso questo strumento possiamo avere ottimi spunti operativi, arrivando addirittura ad individuare possibili massimi e minimi del mercato: partendo da questi presupposti l’autore costruì un indicatore che, dato un intervallo temporale (per esempio cinque giorni) , indicasse il valore dell’ultima chiusura rispetto all’intero range dei prezzi dell’intervallo considerato (nel nostro caso il range di prezzi calcolato sui 5 giorni).
Se la chiusura si trova in prossimità del massimo dell’intervallo temporale, allora il trend è orientato positivamente e viceversa.
La formula per il calcolo dello Stocastico è la seguente:
% K = 100 * [(CHIUSURA - MINn) / (MAXn - MINn)]
dove: MINn = minimo degli ultimi n giorni
MAXn = massimo degli ultimi n giorni
CHIUSURA = prezzo di chiusura odierno
Ovviamente la variabile “n” è anche in questo caso discrezionale e può quindi variare a seconda del tipo di trading, del titolo scelto e delle condizioni del mercato.
I valori oscilleranno da 0 a 100, andiamo ad analizzarli:
1) 20 : quando il valore dello Stocastico è inferiore a 20 si evidenzia una situazione di IPERVENDUTO, ossia una situazione che presto potrebbe dar luogo ad un’inversione rialzista;
2) 80 : quando il valore dello Stocastico è superiore a 80 si evidenzia una situaizone di IPERCOMPRATO, ossia una situazione che presto potrebbe dar luogo ad un’inversione ribassista.
Naturalmente l’intervallo compreso fra 80 e 20 viene considerato zona neutra.
Tecniche operative:
Una delle tattiche operative più semplici, fra quelle usate dagli speculatori che confidano nell’analisi tecnica, peraltro analoga a quella applicata nelle tattiche operative con l’oscillatore RSI, consiste nel comprare un titolo quando l’oscillatore Stocastico raggiunge valori di ipervenduto molto bassi ovvero di vendere un titolo quando l’oscillatore Stocastico raggiunge alti valori di ipercomprato.
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Ciao,
vorrei chiederti qual’è la differenza tra stocastico veloce, lento e rsi, e come utilizzarli tra loro. Molte grazie!
ciao . Che valori dai allo stocastico? grazie
Scusate il ritardo nel rispondere…
X Andrea: Lo Stocastico lento non è altro che lo stesso strumento del quale ho parlato nel report ma al valore della media mobile di %K moltiplico x 3 periodi; è la soluzione che preferisco dovendomi basare su uno studio intraday.
L’RSI è un indicatore sostanzialmente diverso dallo stocastico, nei prossimi report di “Una mela al giorno” riporterò in dettaglio anche il suo funzionamento.
X Danilo: ho risposto sopra anche alla tua domanda involontariamente; , dovendo esaminare un mercato in range trading preferisco adottare i valori 14-3-5 ; se siamo in un mercato di forte trend a mio parere è più veritiera un’analisi eseguita con lo stocastico veloce (14-1-5)
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